Обновление действующего парка предприятия

Диверсифицируемый риск иногда называют несистематическим риском, представляет собой ту часть инвестиционного риска, которая может быть устранена в результате диверсификации,

Не диверсифицируемый или систематический риск, связан с такими явлениями, как война, инфляция, политические события, которые одинаково затрагивают все инвестиционные инструменты,

Отношения между совокупным риском, диверсифицируемым и не диверсифицируемым риском, представлено следующим образом:

Совокупный риск = диверсифицируемый риск + не диверсифицируемый риск

Поскольку любой разумный инвестор может устранить диверсифицируемый риск, обеспечивает себе диверсифицируемый портфель ценных бумаг или инвестиционный портфель. В этом случае единственным риском остается не диверсифицируемый риск.

Исследования показали, что если при вложении инвестиций в ценные бумаги желательно отобрать 8-15 ценных бумаг для портфеля активов, диверсифицируемый риск будет устранен или почти устранен. Не диверсифицируемый риск не отвратим. Каждой ценной бумаге или инвестиционному проекту присущ свой собственный не диверсифицируемый риск, который можно измерить при помощи фактора р, методика расчета которого будет дана ниже.